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1、模型定阶：点击Quick/Estimate equation输入类似Y AR(1) AR(2)AR(3)形式的各种不同模型，利用AIC准则或F检验选择最合适的模型。先拟合AR(3)模型：得知，参数不显著，且AIC=2.8352，SC＝2.9169，SSE=86.95。

2、再拟合AR(2)模型：AIC＝2.8329，SC=2.8870，SSE＝89.64

3、再拟合AR(1)模型：SSE＝91.32，AIC=2.8194，SC＝2.8463。F检验：F=2.77<3.92，说明AR(3)与AR(2)模型没有显著性差异，故可判定适应模型为AR(2) 。

4、模型预测：用AR(2)模型作预测

也可利用Pandit-wu法，先拟合ARMA(2,1)模型，再拟合ARMA(4,3)模型，然后进行F检验选择模型。

6、